Trading Strategies Matlab

Enquanto eu gosto de onde essa questão está indo, eu sugeriria torná-la um pouco mais concreta. Quais as partes do processo de backtesting que você gostaria de aprender. Isso pode variar em qualquer lugar, apenas estimando um retorno normal, onde o retorno da carteira de sua estratégia já está sendo dado para implementar uma regra de formação de portfólio completa algorítmica. Ndash Constantin 30 de dezembro 14 às 21:06 Para ser sincero, não sei muito sobre o teste. Foi-me dito que terei que testar novas estratégias ou melhorar as atuais durante o meu estágio. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto antes de começar. Quais são as diferentes partes disso. Ndash Maxime 30 de dezembro 14 às 21:31 A idéia geral Para títulos de capital, um backtest simples geralmente consistirá em duas etapas: Computação do retorno de carteira resultante da sua regra de formação de portfólio (ou estratégia de negociação) Ajuste de risco de retornos de portfólio usando um Modelo de preços de ativos O Passo 2 é simplesmente uma regressão e computacionalmente muito simples em Matlab. O que é mais complicado é a implementação da etapa 1, que exigirá que você fique muito confortável em Matlab, e existem maneiras diferentes de fazer isso. Se você sabe como fazer uma regressão OLS em Matlab, o que você deve focar é todo tipo de manipulações de matriz. Implementação na Matlab Formação de carteiras e computação de retorno Para dar-lhe um exemplo de como uma estratégia de negociação primitiva poderia ser implementada na Matlab, podemos assumir dados de retorno mensais e um período de retenção uniforme de um mês em n ativos em mais de k períodos, onde i in e k dentro . Supondo que não há mudanças na composição do seu universo de ações, sua matriz de retorno X é de dimensões k vezes n. X começam x ampères ampères ampères ampères ampères x ampères ampères ampères ampères vds ampères ampères vpots x ampères ampères ampères ampères ampères ampères x ampères ampères ampères vdots amp ddps amp vdots x ampères ampères ampères ampères x amp x fim Onde retorna São calculados como x frac -1. Supondo que seu critério de seleção seja algum tipo de característica de estoque que esteja disponível na freqüência mensal, você também terá uma matriz de características C. Você então poderia escrever um algoritmo que identifique as entradas em C que atendem seu critério de seleção (por exemplo, exceder um determinado limite ) E substitua as entradas correspondentes (onde i e t são iguais) de uma matriz indicadora I (que foi inicializada como uma matriz zero usando a função zeros) com as. Você pode então multiplicar as entradas de I pela da matriz de retorno X para obter uma matriz R que indique os retornos resultantes de suas participações. Você pode então calcular a média das entradas não-zero para cada linha de R para obter seu vetor de retornos de portfólio. Ajuste de risco e identificação de retornos anormais Na etapa 2, você compara esse vetor com os retornos normais obtidos da estimativa de regressão de um modelo de precificação de ativos, como o modelo Fama-French. Ao subtrair o vetor de retorno normal do seu vetor de retornos de portfólio, você determina se sua estratégia de negociação resultou em um retorno anormal positivo, que é o que você está buscando. Recomendações Se você é novo na Matlab, pessoalmente, sugiro que você se familiarize com ela o suficiente para implementar esta estratégia simplista antes de relaxar alguns dos pressupostos simplificadores (como período de espera uniforme e periodicidade) e proceder a implementações mais sofisticadas. Mais uma vez, o que gostaria de enfatizar é que isso exige que você fique muito confortável com o Matlab e, especialmente, com as diferentes maneiras de manipular as matrizes, que podem levar algum tempo. Se você não for obrigado a usar o Matlab para o seu estágio e gostaria de obter resultados rapidamente, você poderia fazer o primeiro passo no Excel, o que é tedioso, mas não requer o investimento inicial (que vale a pena) que você precisa fazer para o Matlab. Para se familiarizar com a Matlab, tenho certeza que você já descobriu a documentação extremamente boa que vem com ela. Isso, para mim, é o recurso mais valioso e provavelmente mais útil do que qualquer outro recurso financeiro específico (com o qual eu esperaria até que você esteja familiarizado com o próprio Matlab). Tudo o que for necessário para determinar o retorno normal é uma regressão OLS e uma compreensão rudimentar dos modelos de precificação de ativos. Respondido 30 de dezembro 14 às 22: 20Posted no Trading Strategies O Fundo A, B, C representa todos os fundos públicos disponíveis no substrato hipotético de bigdata-biologia-cloud computing (setor BBCC). Neste exemplo, o fundo B é tão fraco que, foi fechado no ano 4. Agora, ao realizar um estudo no setor BBCC, os analistas encontrarão apenas dados históricos para os fundos A e C. Consequentemente, eles informarão um desempenho médio de 9 p. a. No setor BBCC. No entanto, um investidor real que investiu no setor BBCC distribuindo seus investimentos de forma igual em todos os fundos disponíveis (A, B e C) teria ganho 5 p. a. só. Esta é a metade da performance observada pelos analistas. Este tipo de erro ocorre facilmente e, portanto, muitas vezes. Sobrevida de sobrevivência e backtesting histórico Um efeito semelhante ocorre frequentemente quando as pessoas tentam encontrar uma estratégia comercial superior em dados históricos do mercado. Muitas vezes, você vê o seguinte algoritmo para ajustar os parâmetros de uma estratégia de negociação: Data Historical Market Data Escolha os valores x1 a xn para os parâmetros da estratégia de negociação S Se o desempenho (S (x1, xn), Dados) é o máximo de todos os valores possíveis de (x1 , Xn) pare e retorna x1 para xn Claramente, essa estratégia S (x1, xn) será ótima nos dados históricos disponíveis. Mas, isso não diz nada sobre o desempenho futuro da estratégia. E, geralmente, a estratégia não funcionará bem no futuro. Como você pode fazer melhor Uma abordagem melhor segue da divisão dos dados em um conjunto de treinamento e teste. O algoritmo resultante seria: Datatraining metade dos Dados do Mercado Histórico Datatest outra metade dos Dados do Mercado Histórico Escolha os valores x1 a xn para os parâmetros da estratégia de negociação S Se o desempenho (S (x1, xn), Datatraining) é o máximo de todos os valores possíveis de ( X1 xn) Se o desempenho (S (x1, xn), Datatest) é bom parar e retornar 8220Performance de S é bom com parâmetros: 8221 x1 a xn parar e retornar 8220Strategy S é uma estratégia ruim8221 Nesse caso, a estratégia de negociação S É otimizado em um conjunto de treinamento dos dados históricos e o desempenho do conjunto de testes também é bom. Isso ainda não significa que a estratégia resultante funcionará bem no futuro. Mas pelo menos ele funcionou bem em dados não vistos. Agora, esse algoritmo pode retornar com 8220Strategy S é uma estratégia ruim8221, que será insatisfatória para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas desenvolverá mais e mais estratégias S1 8230 Sm até o algoritmo retornar 8220Performance of S é bom 82308221. Mas, esta é realmente uma boa estratégia. Se você quer uma resposta para isso, certifique-se de reservar alguns dos dados históricos para Uma validação e verifique sua estratégia sobre esses dados invisíveis. Então, para otimizar uma estratégia de negociação, você precisa de pelo menos três conjuntos de dados: conjunto de treinamento, conjunto de teste e conjunto de validação. Mais uma vez, isso não dirá nada sobre o desempenho de sua estratégia comercial no futuro. Mas, é uma boa indicação se sua estratégia ultrapassar essa otimização de estratégia difícil. Quota de sobrevivência e caudas de gordura Outro recurso, que cria visões erradas sobre o desempenho de ativos financeiros ou estratégias de negociação, são caudas de gordura. Existem vários tipos de estratégias de negociação que parecem explorar a arbitragem no mercado. Por exemplo. Os fundos de arbitragem de volatilidade foram populares alguns anos atrás. Eles funcionam bem em dados históricos e eles produzem renda estável sem risco. Mas, de repente, algo acontece: de repente, o desempenho de alguns anos desapareceu para sempre. E isso também pode acontecer com estratégias que são percebidas sem risco como os fundos do mercado monetário: os fundos do mercado monetário também podem ser arriscados (Fonte: Handelsblatt) Conclusão O viés de sobrevivência complica significativamente a estimativa de desempenho de fundos e estratégias de negociação. E, mesmo se você fizer tudo certo, seu desempenho pode ser atingido por uma mudança de mercado, como vimos nos fundos do mercado monetário em 20082009. Encontrar o almoço grátis no mercado financeiro é difícil. Muitos contratos financeiros vêm com o direito de exercer um direito prematuramente. Tais direitos de exercício antecipado são uma clara vantagem para o titular da opção. Mas, esses direitos criam ótimos problemas de parada para as partes do contrato. Isso é realmente uma vantagem No que se segue, vou mostrar-lhe um pequeno exemplo da minha última viagem de compras e o que podemos aprender com o projeto de produtos financeiros. É necessária uma parada ideal para beneficiar de direitos de exercício precoce. Antecedentes Muitos tipos de opções financeiras negociadas incluem direitos de exercício inicial. Exemplos são opções de índice, que são muitas vezes exercitáveis ​​antecipadamente. As pessoas chamam essas opções de compra ou venda opções americanas em contraste com as opções européias, que só são exercíveis no vencimento. Esse recurso também é comum em muitos tipos de warrants e muitos contratos OTC. Ainda mais complexas são e. Obrigações convertíveis, onde também o emissor pode forçar a conversão. O principal argumento para disposições de exercícios iniciais é que os clientes gostam de ter escolhas. Portanto, muitas vezes as pessoas argumentam que se deve sempre estruturar os instrumentos financeiros de forma que o titular possa exercer no início de 8211 o produto venderia a um preço mais alto. Mas, este não é sempre o caso. Por exemplo. O custo do recurso de exercícios iniciais não está representado corretamente em muitos contratos de seguro de vida e em muitas hipotecas. Se os segurados começassem a exercer suas políticas de forma mais racional, os provedores de seguros poderiam ter problemas. Parada Ótima Olhando para decisões de exercícios iniciais, gostaria de fornecer um exemplo mais visual: Encontre um bom estacionamento em um grande supermercado. Em muitos supermercados, você encontra um estacionamento como este: Situação usual em um estacionamento de supermercado Você dirige lentamente para o supermercado e em cada ponto vazio (1) você tem que decidir estacionar (exercício) ou continuar. Continuar a pesquisa evolui o risco de você não encontrar um lugar melhor e você tem que dirigir outra rodada completa. Uma solução simples para este problema é apenas pegar o primeiro ponto vazio. Em um simples exemplo numérico, achamos que esta estratégia daria é a seguinte distribuição de distância ao mercado: Histograma da distribuição da distância ao supermercado usando a estratégia simples: Pegue o primeiro ponto vazio. (10.000 simulações) Este exemplo usa 10.000 simulações de Monte Carlo para encontrar um ponto de estacionamento. Uma vez que neste exemplo, há apenas 10 chances de que cada ponto esteja vazio, muitas vezes encontramos um ponto muito ruim (por exemplo, mais de 1.000 de 10.000 parque a uma distância de 20) e às vezes não encontramos nenhum ponto (cerca de 1.200 escritos Como a distância 40). Menos de 200 encontram o melhor local com distância 1. Se quisermos melhorar esse resultado, podemos criar um problema de otimização minimizando a distância esperada para o supermercado. Eu fiz isso escrevendo um pouco ThetaML que você encontra no Apêndice abaixo. Agora, achamos que a estratégia de maximização é passar os primeiros quatro pontos (distância 17 a 20) e depois pegar o próximo ponto vazio. Isso nos deixa sem estacionamento a uma distância de 17 ou mais. A probabilidade de obter o melhor local na distância 1 é maior que 8211, mais de 200 simulações terminam aqui. Mas, isso vem a um custo: mais de 1.800 simulações não encontram um ponto e têm que ir para outra rodada: Histograma da distribuição da distância ao supermercado usando a estratégia ideal: Pegue o primeiro ponto vazio com distância menos Do que 17. (10 mil simulações) Uma solução melhor Ok, inventei muito conhecimento e alguma programação para otimizar a estratégia de exercícios no estacionamento. Isto é o melhor que podemos fazer. Na verdade, há uma solução melhor ao reorganizar o estacionamento: Estacionamento reorganizado Agora, a estratégia simples: Pegue os primeiros rendimentos do vazio para um resultado muito melhor: Histograma da distribuição da distância ao supermercado Usando um layout de estacionamento melhor e a estratégia simples: pegue o primeiro ponto vazio. (10.000 simulações) Mais de 1.000 das 10.000 simulações encontram o melhor local a uma distância de 1. Menos de 200 encontram um local ruim a uma distância de 20 e apenas 1.200 não encontram nenhum ponto. Isso é muito melhor do que a solução anterior 8220optimal8221. E eu não tenho que levar meu laptop comigo para encontrar a estratégia de exercício ideal em cada compra. Gostaria que os arquitetos de estacionamento pudessem ver isso. Tomando essa idéia para o mercado de opções financeiras, o que podemos fazer. Talvez, os investidores não querem comprar opções de exercícios iniciais de tipo americano. Eles podem preferir Lookbacks que garantem um pagamento máximo. Pense nisso, o código de simulação ThetaML resolve o problema de parada ideal. Olhando para os instrumentos financeiros, muitas vezes encontra-se o termo volatilidade implícita. Nesta publicação, queremos descrever o que é e o que você pode fazer com isso. Começamos a atualizar a volatilidade histórica do termo e então explicamos a volatilidade implícita. Um exemplo de DAX alemão com dados reais conclui esta publicação. Volatilidade histórica A volatilidade histórica mede o desvio do retorno de ativos de sua média histórica. É uma amostra de estimativa que possui unidade de tempo e depende do período de amostragem histórico. Denotar como o retorno do ativo no tempo, a volatilidade histórica de for é calculada como onde é a média durante o período de tempo. Para obter a estimativa da amostra, o número é substituído por sua contrapartida de amostra, e onde dividimos a soma de desvios quadrados por considerar a perda do grau de liberdade de usar a média da amostra no cálculo. Para amostrar em intervalos de tempo diários e mensais, a volatilidade histórica anualizada é, respectivamente, e. A volatilidade histórica pode ser útil em casos como benchmarking de performances históricas, avaliação do comportamento de variáveis ​​econômicas, cálculo de medidas históricas de risco e assim por diante. Uma vez que a volatilidade histórica é o número que recebemos de analisar os dados realizados no passado, pode não ser tão útil quando tentamos prever o comportamento futuro dos retornos de ativos. É quando e por que temos a volatilidade implícita, ou seja, o número de volatilidade implícito nos preços de mercado. Volatilidade implícita Denote. , Um conjunto de preços de mercado de opções negociadas em ativos, a volatilidade implícita é obtida ao estabelecer o preço de mercado para o preço teórico, com o argumento de preço de exercício da opção, o preço atual do ativo, é a opção time-to-maturiy , Taxa de juros livre de risco, e assim por diante. Uma vez que o único desconhecido é o número de volatilidade, podemos resolver a função de preços inversa para obter a volatilidade implícita usando o método iterativo bisecção ou Newtons. As volatilidades implícitas obtidas contêm informações da avaliação dos mercados de futuros movimentos de preços e, portanto, é uma medida de risco voltada para o futuro. Aqui, você pode encontrar um pequeno solucionador para volatilidades implícitas na VBA. Exemplo: DAX alemão Os gráficos a seguir mostram a série de índice de volatilidade implícita VDAX-NEW em comparação com as volatilidades históricas do DAX. O índice de volatilidade implícita é um bom preditor das volatilidades históricas. (Clique para ampliar) Podemos ver que a volatilidade implícita dada pela VDAX New e a volatilidade histórica de 21 dias teve valores similares durante o tempo apresentado. Na maioria das vezes, a volatilidade implícita é ligeiramente superior à volatilidade histórica. (Clique para ampliar) O gráfico acima mostra o VDAX deslocado em 21 dias e a volatilidade histórica de 21 dias. Desta forma, podemos ver o quão bem o VDAX executa como preditor da volatilidade histórica. Verificamos que, exceto os picos imprevistos, a volatilidade implícita pode ser um bom preditor de volatilidade histórica (futura). Agora, um gráfico semelhante com horizontes de tempo de 1 ano: (clique para ampliar) Com um horizonte de um ano, a relação entre volatilidade histórica e volatilidade implícita não é tão óbvia. Um estudo aprofundado da previsibilidade da volatilidade histórica por volatilidade implícita também pode ser encontrado aqui na revista Wilmott. Conclusão Embora a volatilidade histórica descreva o tamanho das variações do passado, a volatilidade implícita descreve o tamanho das variações dos futuros, implícitas nos preços das opções negociadas. O modelo de risco é o risco de que os modelos de mercado na banca de investimento não reflitam adequadamente a realidade. Esse risco é muitas vezes negligenciado ou simplesmente ignorado. Mas, é um dos riscos mais importantes, como pudemos ver no mispricing de CDO, ABS, MBS, etc., no início da crise financeira (os primeiros trabalhos viram isso já em 2004 2). O risco do modelo é subestimado da física, é claro que um modelo nunca captura a realidade completa. Ele sempre descreve apenas partes da realidade. Mas, cada modelo bom tem a propriedade de ser falsificável. Os modelos atualmente utilizados em física como a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica são falsificáveis ​​e foram desafiados nas últimas décadas: ambas as teorias fornecem previsões extremamente precisas e não foram falsificadas. Em finanças e matemática financeira, a situação é diferente. Muitas teorias como CAPM, otimização de portfólio Markowitz, preços de opções Black-Scholes, análise de gráficos e outros foram desenvolvidos e todas essas teorias são mais ou menos bem-sucedidas. Mas, um olhar próximo revela que os resultados do modelo são sempre imprecisos ou mesmo falsos. Isso significa que, enquanto na física, as boas teorias devem ser falsas, em finanças, todas as teorias são falsas. Mesmo os pressupostos mais simples, como: 8220 As pessoas preferem mais dinheiro com menos dinheiro8221 nem sempre são verdadeiras. Em alguns casos, as pessoas preferem menos dinheiro, e. Por razões éticas. O que podemos fazer sobre o risco do modelo Esta é uma questão. Antes de tudo, você deve conhecer as limitações de seus modelos. Suposições do modelo de desafio. Liquidez, custos de transações, impostos, risco de contraparte, risco operacional 8211, tudo isso é muitas vezes ignorado na modelagem 1. Teste novamente seu modelo com dados históricos: Prefira os dados no back-testing que não tenha sido usado na calibração dos dados de entrada 1. Inclua a estimativa de parâmetro no back-testing: os parâmetros devem ser constantes no tempo e o procedimento de estimativa deve ser estatisticamente significativo. Por exemplo. Tente simular um modelo GARCH (1,1) e estimar os parâmetros agora conhecidos a partir da simulação. Você ficará surpreso com a quantidade de observações necessárias para uma estimativa de parâmetro estável. Stress seu modelo. Veja o desempenho do seu modelo em cenários de choque, regimes de alta volatilidade ou correlações extremas de 1 resp. -1. Monitorize o desempenho do seu modelo: o desempenho do modelo deve ser medido com regularidade 1. Caso contrário, você perderá importantes mudanças de mercado, e. Em correlações. Use mais do que um modelo. Use um portfólio de modelos e veja os extremos 3,4, 5,7. Procure comparar com um modelo com muito poucos pressupostos. Em muitos casos, os limites do preço de uma opção podem ser obtidos sem um modelo de mercado limitado. A cobertura estática pode fornecer uma visão sem considerar a dinâmica do mercado. Hedging baseado em simulação 6 pode fornecer preços e riscos em qualquer modelo de mercado sofisticado. Por causa, certifique-se de que as implementações do seu modelo são numericamente sólidas. E então, você deve pensar em eventos futuros desconhecidos. Isso exige ser criativo conforme postei no artigo anterior: Gerenciamento de risco deve ser criativo. Conclusão Finanças é uma ciência sobre o comportamento das pessoas8217 e, portanto, não tão rigoroso como, por exemplo, física. Todos os modelos financeiros têm limitações apertadas e você tem que exercitar muito cuidado usando-os. Conhecer as limitações de seus modelos irá ajudá-lo a manter um modelo de negócios sustentável. Detalhado de RegulatorMatlabTrading Esta publicação é sobre como é importante usar diferentes tipos de métodos de otimização, como algoritmos genéticos e paralelização para obter resultados mais rápidos. Otimização de Algoritmos Genéticos Apesar do fato de que o princípio do algoritmo genético (evolutivo) é muito bem explicado nos webinars de MathWorks, no entanto, ele é usado apenas para otimizar a escolha de um grupo de estratégia a partir de um conjunto. Este é um bom exemplo do uso desses algoritmos, no entanto, acontece que é necessário estabelecer muitas variáveis ​​com intervalos significativos para uma estratégia, você não passa por uma iteração e a paralelização de processos. Os cálculos podem levar vários dias . Certamente, existem estratégias na fase final de otimização. Quando quase certamente sabemos que a estratégia de negociação é bem sucedida, podemos aguardar vários dias também ou alugar todo o cluster - o resultado pode valer a pena. No entanto, se precisarmos estimar os resultados de uma estratégia volumosa e decidir se vale a pena gastar o tempo, então os algoritmos genéticos podem ser perfeitamente adequados. Nós fornecemos a possibilidade de usar três métodos para otimizar a estratégia em WFAToolbox: Método linear 8211 é um modo usual de classificação em que você verá todos os resultados intermédios (sub-ótimos). Ele fornece a máxima precisão. Método paralelo 8211, todos os kernels da sua CPU serão usados. Não permite ver resultados intermédios, mas acelera significativamente a operação. Ele fornece a máxima precisão durante o aumento da velocidade de computação. O método genético 8211 usa o algoritmo de otimização evolutiva. Permite ver valores sub-óptimos, mas dá o resultado próximo ao melhor. Não é um método muito preciso, mas é suficientemente preciso para a execução inicial da estratégia. Muito rápido. Muitas vezes, nos perguntam se o WFAToolbox - Walk-Forward Analysis Toolbox para MATLAB tem a capacidade de usar o GPU em cálculos. Infelizmente, o GPU não é adequado para todas as tarefas e seu uso é muito específico. Para usá-lo, você precisa ajustar a lógica e o código de cada estratégia para o teste de núcleos gráficos. Infelizmente, devido a tal não-universalidade do método, não se pode usar o GPU no WFAToolbox. Continuando a Parte 2 da discussão de problemas e soluções no teste e análise da estratégia de negociação algorítmica no MATLAB, convido você a ler esta publicação sobre o problema da indisponibilidade da visualização dos processos em soluções de software modernas para testar sistemas de negociação. Visualização do processo de teste Na minha experiência de trabalho, muitas vezes analisei outras plataformas populares para testes de estratégia comercial. Como a TradeStation. MetaStock. Multicartas etc e sempre fiquei surpreso com a pouca atenção dada à visualização do processo de teste. A coisa é que, quando não vemos os resultados dos valores intermédios, sub-ótimos de parâmetros otimizados, muitas vezes jogamos fora o ouro junto com a sujeira. A questão é devido a uma amostragem muito ampla, a estratégia ajusta os parâmetros da maneira como vemos uma estratégia perfeita que falha na vida real ou veja uma ou duas ofertas, que são supostamente as melhores porque foi selecionado esses dados de intervalo de tempo onde a A melhor estratégia de negociação seria buy-and-hold, mas por que outras estratégias são necessárias para a visualização do processo de teste de estratégia de negociação em MATLAB (proposto no webinar). Como resultado, sem ver resultados intermédios, nós precisamos que simpatizar187 mudar os parâmetros para tentar Para obter melhores dados ou assistir em alguns 3D ou 4D (a cor é a 4ª dimensão), conforme proposto nos webinars. A análise de valores nos espaços N-dimensionais pode definitivamente ser uma alternativa, mas tem várias limitações: o que acontece se houver mais de 4 dimensões. Quando você vê quais sinais e em que freqüência aparecem na faixa de preço, você tem quase todos os Representação visual necessária da sua estratégia: a frequência das transacções, a sua rentabilidade (curva de rendimento), a precisão da abertura, a semelhança com outros valores sub-óptimos, etc., que não pode ser dito sobre o desempenho no espaço N-dimensional, onde todas as informações úteis É, de fato, que o valor ótimo não é apenas um, mas há toda uma gama de valores subóptimos em uma ou mais áreas. Ao otimizar uma estratégia na WFAToolbox 8211 Walk-Forward Analysis Toolbox para MATLAB174. Como um novo valor ótimo é encontrado, os sinais de estratégia de negociação no período em amostra e fora da amostra aparecem imediatamente no gráfico, para que você sempre possa controlar o intervalo de opções que você deve atribuir e também pode pausar a otimização Sem esperar o fim do teste, pois fica claro que algo deu errado ou tudo está bem. Hola, meu nome é Igor Volkov. Desenvolvi estratégias de negociação algorítmicas desde 2006 e trabalhei em diversos fundos de hedge. Neste artigo, gostaria de discutir as dificuldades surgidas no caminho do desenvolvedor de estratégias de negociação MATLAB durante testes e análises, bem como oferecer soluções possíveis. Eu tenho usado o MATLAB para testar estratégias de algoritmos desde 2007 e cheguei à conclusão de que esta não é apenas a ferramenta de pesquisa mais conveniente, mas também a mais poderosa porque possibilita o uso de modelos complexos estatísticos e econométricos, redes neurais, Aprendizado de máquina, filtros digitais, lógica difusa, etc., adicionando caixa de ferramentas. O idioma MATLAB é bastante simples e bem documentado, então mesmo um não programador (como eu) pode dominá-lo. Como tudo começou. Foi 2008 (se não me enganei) quando o primeiro webinar sobre negociação algorítmica em MATLAB com Ali Kazaam foi lançado, abrangendo o tópico de otimização de estratégias simples baseadas em indicadores técnicos, etc., apesar de um código bastante 8220chaotic8221, as ferramentas eram interessantes O suficiente para usar. Eles serviram como ponto de partida para pesquisa e aprimoramento de um modelo de teste e análise que permitiria usar todo o poder das caixas de ferramentas e a liberdade das ações do MATLAB durante a criação de suas próprias estratégias comerciais, ao mesmo tempo que permitiria controlar o processo De testes e os dados obtidos e suas análises subsequentes escolheriam um portfólio efetivo de sistemas de negociação robustos. Posteriormente, os webinars Mathworks foram atualizados a cada ano e gradualmente introduziram elementos cada vez mais interessantes. Assim, o primeiro webinar sobre negociação de pares (arbitragem estatística) usando a Econometric Toolbox foi realizado em 2010, embora a caixa de ferramentas de testes e análises permaneceu a mesma. Em 2013, surgiu o Trading Toolbox da Mathworks, que permitiu conectar o MATLAB a corretores diferentes para a execução de suas aplicações. Embora existissem soluções automáticas para a execução das transações, a partir desse ponto, o MATLAB poderia ser considerado um sistema para o desenvolvimento de estratégias comerciais com um ciclo completo: desde o carregamento de dados até a execução de estratégias de negociação automatizadas. Por que cada Algotrader deve reinventar a roda No entanto, a Mathworks não ofereceu uma solução completa para testar e analisar as estratégias. Os códigos que você poderia sair dos webinars eram os únicos elementos de um teste completo do sistema, e era necessário modificá-los. , Personalize-os e adicione-os à GUI para facilidade de uso. Foi muito demorado, colocando uma questão: seja qual for a estratégia, deve passar pelo mesmo processo de análise e análise, o que permitiria classificar-se como estável e utilizável. Por isso, cada algotrader deve reinventar a roda e escrever Seu próprio código para estratégias de teste adequadas em MATLAB Então, a decisão foi tomada para criar um produto que permitisse realizar todo o processo associado ao teste e análise de estratégias de negociação algorítmicas utilizando uma interface simples e fácil de usar. Em primeiro lugar, gostaria de responder as seguintes perguntas: O que aconteceu com o blog. Jev Kuznetsov já não é o proprietário. O blog foi adquirido ao nosso amigo, Jev Kuznetsov, que se mudou para o seu outro blog com o blog. Ele concluiu que Python é melhor que o MATLAB para negociação, o que eu considerava falso. MATLAB continua a ser um dos melhores softwares do mundo para fins de negociação algorítmica IMHO (eu tenho alguns fatos sobre isso, porém para discussão futura). 2. Nós mudamos a marca. A partir deste momento, o blog será chamado MatlabTrading, o que é muito mais compreensível em relação aos tópicos que irá incluir. Além disso, o nome do domínio foi alterado para matlabtrading em vez do matlab-trading. blogspot inicial. Embora o domínio antigo ainda esteja funcionando redirecionando do nome do domínio primário. O que acontecerá com o blog 1. Mais publicações e artigos Esperamos trazer a vida a este blog postando conteúdos relevantes uma ou duas vezes por semana. Nos primeiros meses, publicaremos principalmente artigos e vídeos que já temos para tornar mais fácil para os nossos queridos leitores pesquisar informações sobre um recurso e reticular-se sobre eles. Então temos planos para escrever posts sobre aspectos práticos da negociação algorítmica no MATLAB. Como criar estratégias modernas de negociação automática, tais como: negociação de pares de arbitragem estatística significa estratégias de negociação neutras de mercado de reversão com base na cointegração bollinger bandas filtro kalman etc para commodities, ações e Forex. Tendência de estratégias seguidas com Jurik Moving Average e outros filtros digitais sofisticados. Estratégias de previsão com aprendizado de máquina (Support Vector Machines) e outros métodos. Criando estratégias de negociação robustas usando o gerenciamento de dinheiro visual para o reinvestimento de sua capital (ciência sobre como obter 1M de 10K Em um ano com o máximo, mas o risco estimado e as recompensas de suor). Talvez depois de ler isso, você pensou que este seria um outro artigo burro para aqueles caras pobres que procuram como se tornar rico através da negociação no forex e tudo isso. Bem, isso é totalmente falso Estamos trabalhando no MATLAB, e a maioria de nós somos cientistas e especialistas nesse aspecto, então tudo é sério. 2. Mais interatividade Ficarei feliz se pudermos nos relacionar com comentários em postagens. Assine nossas novidades para receber alertas sobre as últimas postagens e eventos. Mais tarde, temos planos de fazer webinars do Google Hangouts. Não perca, clique no botão Siga no canto superior direito para se juntar à nossa comunidade. O que você gostaria de ler em nossas postagens de blog Que tópicos você pode sugerir Por favor, escreva aqui nos comentários. Na minha publicação anterior, cheguei à conclusão de que a negociação de pares fechados para fechar não é tão lucrativa hoje como costumava ser antes de 2010. Um leitor apontou que poderia ser que a natureza reversa dos spreads acabasse de mudar para prazos mais curtos . Eu compartilhei a mesma idéia, então eu decidi testar essa hipótese. Desta vez, apenas um par é testado: 100 SPY vs -80 IWM. Backtest é executado em dados de barra de 30 segundos de 11.2011 a 12.2012. As regras são simples e similares à estratégia que testei na última publicação: se o retorno da barra do par exceder 1 no z-score, troque a barra seguinte. O resultado parece muito bonito: considero que isso é uma prova suficiente de que ainda existe uma grande inversão média na escala de 30 segundos. Se você acha que este gráfico é muito bom para ser verdade, isso infelizmente é o caso. Não foram considerados custos de transação ou spread de oferta e solicitação. Na verdade, eu duvidava que houvesse algum lucro depois de subtrair todos os custos de negociação. Ainda assim, este tipo de gráficos é a cenoura pendurada na minha frente, mantendo-me em pé. Mal notícias de todos, de acordo com os meus cálculos (que espero sinceramente são incorretas), o comércio de pares clássicos está morto. Algumas pessoas estariam totalmente em desacordo, mas aqui é o que eu encontrei: vamos tomar uma estratégia hipotética que funcione em uma cesta de etfs: SPY, XLY, XLE, XLF, XLI, XLB, XLK, IWM, QQQ, DIA A partir destes etfs 90 unique Podem ser feitos pares. Cada par é construído como um spread neutro no mercado. Regras de estratégia: em cada dia, para cada par, calcule o z-score com base no desvio padrão de 25 dias. Se o limite de gt de z-score, fique curto, feche o próximo dia. Se o limite de z-score lt for longo, feche o próximo dia. Para manter tudo simples, o cálculo é feito sem gerenciamento de capital (um pode ter até 90 pares em portfólio Em cada dia). Os custos de transação também não são considerados. Simplificando, esta estratégia acompanha a natureza do dia de um dia reverter a natureza dos spreads do mercado neutro. Aqui estão os resultados simulados para vários limiares: não importa o limite utilizado, a estratégia é altamente rentável em 2008, muito boa até 2009 e completamente inútil desde o início de 2010. Esta não é a primeira vez que me deparo com essa mudança na reversão média Comportamento em etfs. Não importa o que tentei, não tive sorte em encontrar uma estratégia de negociação de pares que funcione em ETFs em 2010. Minha conclusão é que esses tipos de modelos de stat-arb simples simplesmente não cortaram mais.

Vortex Binário Opções

O indicador Vortex 8211 Uma ferramenta de tendência simples O indicador Vortex ajuda a isolar as tendências, que podem ajudar os novos comerciantes a determinar quando uma nova tendência provavelmente está em andamento. Os Indictors baseiam-se em duas linhas8211a linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Quando um cruza acima do outro indica que a tendência (para cima ou para baixo) assumiu. Também é usado para detectar o congestionamento de preços, para que você possa evitar fazer negócios de tendências durante esse período. O Indicador Vortex é composto de duas linhas8211 tipicamente coloridas em verde e vermelho, e identificadas VI e VI-, representando movimentos ascendentes versus movimentos para baixo. Quando a linha vermelha cruza acima da linha verde, indica que uma tendência de baixa pode começar no período de tempo assistido. Enquanto a linha vermelha permanecer acima da linha verde, a tendência de queda está em vigor. Quando a linha verde cruza acima da linha vermelha, indica que uma tendência de alta poderia estar começando. Enquanto a linha verde permanecer acima da linha vermelha, a tendência de alta está em vigor. A Figura 1 mostra o indicador Vortex em ação em um gráfico de 15 minutos do USDJPY. Figura 1. Indicador de USDJPY com Vortex Durante este período, o par estava em uma tendência de alta global, de modo que o indicador foi efetivo ao isolar os principais movimentos de tendência mais altos e também o pullback. Vortex Indicator Variables O período de retrocesso para o indicador pode ser ajustado. Na figura 1 está configurado para 20 (note-se que diz VI 20). Isso significa que 20 barras de preços são calculadas no indicador. Mude para 14 e 14 barras de preço estão incluídas no cálculo. 14 é o período de retrocesso de uso comum, embora, para negociação de curto prazo, isso possa fornecer muitos sinais de whipsaw. Aumentar o período de retrocesso suaviza as linhas, resultando em menos crossovers. Diminuir o período de retrocesso resulta em mais crossovers. Dependendo do seu estilo de negociação, you8217ll precisa testar qual período de olhar para trás funciona melhor para você. Você pode encontrar diferentes períodos de olhar para trás funcionam bem em alguns ativos, mas não em outros. Isso significa que você pode querer usar diferentes configurações para diferentes recursos. Quando ambas as linhas estão próximas de 1.00 e se movendo para frente e para trás entre si, ele notifica que nenhuma tendência está presente naquele momento. Se um comerciante de tendências é melhor não negociar durante esses horários. Evite o comércio de tendências em momentos em que há pouca separação entre as duas linhas. Quando as duas linhas têm mais separação entre elas, indica que uma tendência mais forte está presente e pode justificar negociação. A Figura 2 mostra como o Indicador Vortex se parece em um mercado de tendências e laterais. Figura 2. Indicador EURUSD com Vortex Este indicador não vai fazer você um comerciante de estrelas. É propenso a fornecer sinais falsos, e os sinais de reversão também podem aparecer bastante atrasados ​​em um movimento. Ajustar as configurações pode ajudar a reduzir o número de sinais falsos. O indicador funciona melhor nos mercados de tendências, mas também ajuda a mostrar quando o mercado não tem tendências. Procure por cruzamentos e separação para indicar tradições de tendências linhas bem entrelaçadas indicam uma falta de tendência. ENVIAR SOB UM DE NOSSOS LINKS DE BANNER A UM CORREDOR RECOMENDADO CONCEDE VOCÊ CONTRATO DE ACESSO LIVRE DE 30 DIAS PARA O NOSSO AUTOR TRADER OU NOSSO PROGRAMA DE CONTA GERADO, PELA SUA ESCOLHA Limpe seus cookies e cache pressionando estas teclas rápidas (ShiftCntrlDelete) Clique no nosso link de banner para um dos nossos corretores recomendados Registe uma conta e financie sua conta Verifique sua conta enviando os documentos necessários requisitados pelo corretor. Uma vez que você verifica sua conta, envie seu e-mail de verificação para o vortexz171gmail Entre em contato conosco no skype no vortexz171 id para conceder-lhe acesso aos nossos sinais Aceita comerciantes dos EUA Aceita comerciantes dos EUA Aceita comerciantes dos EUA A VorteXz Signals é desenvolvida por uma equipe de especialistas em mercados financeiros com mais de 10 anos de experiência em Forex, ações e opções binárias. 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Moving Average Kulland ± Md ±

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Uma média móvel é usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossas séries temporais. 2. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota: não consigo encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e digite 6. 6. Clique na caixa Escala de saída e selecione a célula B3. 8. Traçar um gráfico desses valores. Explicação: porque definimos o intervalo para 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e o ponto de dados atual. Como resultado, picos e vales são alisados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há suficientes pontos de dados anteriores. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 e o intervalo 4. Conclusão: quanto maior o intervalo, mais os picos e os vales são alisados. Quanto menor o intervalo, mais perto as médias móveis são para os pontos de dados reais. Média móvel - MA BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento Durante os primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um Mestre de curto prazo cruza abaixo de um MA mais longo prazo. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Negociação em movimento com médias móveis Destaque esta ferramenta simples, mas poderosa, para desbloquear uma grande quantidade de informações em seus gráficos. Fidelity Active Trader News ndash 11212016 Análise Técnica Active Trader Pro Brokerage Stocks Entre todas as ferramentas de análise técnica à sua disposiçãoDow theory. MACD. Índice de força relativa. Castiçais japoneses. E as médias morendantes são uma das mais simples de entender e usar em sua estratégia. No entanto, eles também podem ser um dos indicadores mais significativos das tendências do mercado, sendo particularmente útil em mercados de tendências ascendentes (ou descendentes) como a tendência de alta de longo prazo que experimentamos desde 2009. Heres como você pode incorporar médias móveis para potencializar sua negociação proficiência. O que é uma média móvel Um meio é simplesmente a média de um conjunto de números. Uma média móvel é uma série de (tempo) significa que é uma média móvel porque, à medida que novos preços são feitos, os dados mais antigos são descartados e os dados mais recentes o substituem. Um estoque ou outros movimentos normais de segurança financeira podem às vezes ser voláteis, girando para cima ou para baixo, o que pode tornar um pouco difícil avaliar sua direção geral. O objetivo principal das médias móveis é suavizar os dados que você está revisando para ajudar a obter um senso mais claro da tendência (veja o gráfico abaixo). Uma média móvel suaviza o preço. Fonte: Active Trader Pro, a partir de 15 de novembro de 2016. Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que os investidores geralmente usam. Média móvel simples (SMA). Um SMA é calculado adicionando todos os dados por um período de tempo específico e dividindo o total pelo número de dias. Se o estoque XYZ fechou às 30, 31, 30, 29 e 30 nos últimos cinco dias, a média móvel simples de 5 dias seria de 30. A média móvel exponencial (EMA). Também conhecida como média móvel ponderada, uma EMA atribui maior peso aos dados mais recentes. Muitos comerciantes preferem usar EMAs para colocar mais ênfase nos desenvolvimentos mais recentes. Média móvel centralizada. Também conhecida como uma média móvel triangular, uma média móvel centrada leva em conta o preço e o tempo colocando o maior peso no meio da série. Esse é o tipo de média móvel menos comumente usado. As médias móveis podem ser implementadas em todos os tipos de gráficos de preços (ou seja, linha, barra e castiçal). Eles também são um componente importante de outros indicadores como Bollinger Bands. Configurando médias móveis Ao configurar seus gráficos, adicionar médias móveis é muito fácil. No Fidelitys Active Trader Pro. Por exemplo, simplesmente abra um gráfico e selecione os indicadores no menu principal. Procure ou navegue para as médias móveis e selecione a que você gostaria adicionado ao gráfico. Você pode escolher entre diferentes indicadores de média móvel, incluindo uma média móvel simples ou exponencial. Você também pode escolher o período de tempo para a média móvel. Uma configuração comumente usada é aplicar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias para um gráfico de preços. Como as médias móveis são usadas As médias móveis com prazos diferentes podem fornecer uma variedade de informações. Uma média móvel mais longa (como uma EMA de 200 dias) pode servir como um dispositivo de suavização valioso quando você está tentando avaliar tendências de longo prazo. Uma média móvel mais curta, como uma média móvel de 50 dias, seguirá mais de perto a ação de preço e, portanto, é freqüentemente usada para avaliar padrões de curto prazo. Cada média móvel pode servir de indicador de suporte e resistência, e é freqüentemente usada como um alvo de preço de curto prazo ou nível de chave. Como exatamente as médias móveis geram sinais comerciais As médias móveis são amplamente reconhecidas por muitos comerciantes como níveis potencialmente significativos de suporte e resistência. Se o preço estiver acima de uma média móvel, ele pode servir como um nível de apoio forte, se o estoque diminuir, o preço pode ter um tempo mais difícil caindo abaixo do nível de preço médio móvel. Alternativamente, se o preço estiver abaixo de uma média móvel, ele pode servir como um nível de resistência forte, se o estoque for aumentado, o preço poderá superar a média móvel. A cruz de ouro e a cruz da morte Duas médias móveis também podem ser usadas em combinação para gerar um poderoso sinal de troca cruzada. O método de crossover envolve a compra ou venda quando uma média móvel mais curta cruza uma média móvel mais longa. Um sinal de compra é gerado quando uma média em movimento rápido cruza acima de uma média lenta. Por exemplo, a cruz dourada ocorre quando uma média móvel, como a EMA de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de 200 dias. Esse sinal pode ser gerado em um estoque individual ou em um amplo índice de mercado, como o SP 500. Usando o gráfico do SP 500 acima, o crossover mais recente foi uma cruz de ouro em abril de 2016 (veja o gráfico acima). O SP 500 ganhou cerca de 7 desde então, a partir de meados de novembro. Alternativamente, um sinal de venda é gerado quando uma média em movimento rápido cruza abaixo de uma média lenta. Esta cruz de morte ocorreria se uma média móvel de 50 dias, por exemplo, cruzasse abaixo uma média móvel de 200 dias. A última cruz da morte ocorreu no início de 2016. O próximo sinal de cruzamento possível, uma vez que a última foi uma cruz dourada, é uma cruz da morte. Médias móveis em ação e algumas dicas finais Como regra geral, lembre-se de que as médias móveis geralmente são mais úteis quando usadas durante as tendências elevatórias ou as tendências descendentes, e geralmente são menos úteis quando usadas em mercados laterais. De um modo geral, as ações estiveram em uma tendência de alta na escalada para a maior parte do rali de sete anos, então a teoria sugere que as médias móveis podem ser ferramentas particularmente poderosas no atual ambiente de mercado. Olhando novamente para o gráfico SP 500 (acima), você pode ver que a tendência de longo prazo está em alta. Além disso, o preço está acima da média móvel de curto prazo e da média móvel de longo prazo. Se o preço diminuísse do nível atual, ambas as médias móveis seriam vistas como níveis de suporte significativos. Como mostra o gráfico, é possível que o preço permaneça acima (ou abaixo) uma média móvel por um longo período de tempo. Claro, você não gostaria de negociar apenas com base nos sinais gerados pelas médias móveis. No entanto, eles podem ser usados ​​em combinação com outros pontos de dados técnicos e fundamentais para ajudar a formar sua perspectiva. Saiba mais A análise técnica concentra-se em ações específicas do mercado, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais estoques para comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação quanto ao fato de um investimento em qualquer título ou títulos específicos ser adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os mercados de ações são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a empreendimentos adversos, políticos, regulamentares, de mercado ou econômicos. Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: Seu e-mail foi enviado.

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Opções de negociação As apostas de spread e CFDs são produtos alavancados e podem resultar em perdas que excedem os depósitos. O valor das ações, ETFs e ETCs comprados através de uma conta de negociação de ações, um estoque e ações ISA ou um SIPP pode cair e aumentar, o que pode significar recuperar mais do que você originalmente colocou. Por favor, certifique-se de compreender completamente os riscos e Tenha cuidado para gerenciar sua exposição. CFD, negociação de ações e ações e ações As contas ISA fornecidas pela IG Markets Ltd, propagação de apostas fornecidas pela IG Index Ltd. IG é um nome comercial da IG Markets Ltd (uma empresa registrada na Inglaterra e País de Gales sob o número 04008957) e IG Index Ltd ( Uma empresa registrada na Inglaterra e País de Gales sob o número 01190902). Endereço registrado em Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA. 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Comprar vender com dinheiro fofo Aprender sem risco para capital Testes de instalação estratégias de negociação Com apoio em suporte ao vivo apoio Aviso de risco. As perdas podem exceder o depósito inicial no mercado de Forex Forex e não é adequado para comerciantes inexperientes. Página inicial O que é uma opção negociada Uma opção negociada é um instrumento financeiro negociável que concede a seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a preço fixo dentro de um prazo prescrito. Os comerciantes utilizam dois tipos de opções negociadas Chamadas e colocações. As opções de chamada conferem o direito, mas não a obrigação, de comprar ações a um preço fixo (e se você for otimista de uma ação específica, é o que você pode comprar). As opções de compra, por outro lado, conferem o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço fixo, ou seja, você comprará estas se você tiver uma baixa das ações subjacentes. (Comprar chamadas e colocar FTSE está coberto em outra seção). As Opções de Contrato de Opção Negociada são negociadas em contratos, ou lotes, cada um representando 1.000 ações do título subjacente. Se, portanto, se está tentando estabelecer o custo de um contrato de opção individual, um leva o preço (normalmente citado em pence) e o multiplica em mil. Assim, uma chamada Corp X 1050 de maio, com preço de 67p custará realmente 163670 por contrato. Os comerciantes devem notar que as empresas ocasionalmente reorganizam sua estrutura de capital, por meio de questões de direitos, divisões de ações, etc., e isso pode afetar o tamanho do contrato de opção, então sempre verifique com seu corretor primeiro. Opções Datas de validade: Cada opção de compra de ações tem prazo de validade predeterminado e a próxima data de expiração será de três meses depois, etc. Em qualquer momento, qualquer opção de equivalência patrimonial terá contratos com três datas de validade diferentes, sendo o mais distante de nove meses. Uma opção terá um dos seguintes ciclos de caducidade: janeiro, abril, julho, outubro fevereiro, maio, agosto, novembro março, junho, setembro, dezembro. É importante saber que quando um contrato expira outro é criado: assim, quando um O contrato de fevereiro expira um novo para novembro é criado. Opções Negociadas Preço Exercício: Este é o preço pelo qual o titular da opção tem o direito de comprar ou vender a parcela subjacente e é fixado pela LIFFE de acordo com a seguinte escala. Os leitores devem observar que os preços apresentados acima são preços médios. Na negociação real você receberá dois preços, a oferta e a oferta. A oferta é o preço ao qual você pode vender, e a oferta é o preço que você terá que pagar. Por exemplo, a oferta oferta oferecida na chamada XYZ em julho de 550 pode ser expressa em 48-52. In-the-money ou out-of-the-money Se um preço de exercício da opção estiver perto do preço atual da ação, é dito estar no dinheiro. Se o preço de exercício for muito maior do que o preço atual da ação (no caso de chamadas) ou muito menor (no caso de colocações), é dito fora do dinheiro. Se, no caso de uma chamada, o preço de exercício for muito inferior ao preço da ação (e muito maior no caso de uma colocação), então a opção é referida como sendo no dinheiro. Como os preços das opções são decididos Existem vários fatores que têm influência determinante no preço de uma opção, principalmente: O preço das ações subjacentes. Tempo de expiração. Volatilidade. Dividendos. Taxa de juros. O preço das ações subjacentes é crucial porque determina se a opção possui algum valor intrínseco. Por exemplo, se o preço de exercício da opção for 550p e o preço da ação for 500p, a opção será de valor intrínseco de 50p. Se acharmos que a opção tem um preço de 75p, diríamos que a opção, além dos 50p de valor intrínseco, também tem 25p de valor de tempo. Quanto maior o tempo restante para expirar, maior será o valor da quantidade de tempo contida na opção. Isso ocorre porque há uma maior oportunidade para que o preço da ação se mova. Nos casos em que o preço de exercício da opção é maior do que o preço atual da ação, o valor total da opção premium é o valor do tempo. Quão volátil são as ações subjacentes terá um grande impacto no valor de uma opção 8211 quanto mais volátil for a ação, mais caro será a opção. A razão para isso é que se um preço da ação provavelmente se mova muito, então é mais provável que ganhe dinheiro para o titular da opção. Por outro lado, as ações silenciosas têm prémios mais baixos, uma vez que são menos propensos a se mudar. Como os preços das ações geralmente caem pelo valor do dividendo quando as ações passam por ex-dividendo, isso deve ser levado em consideração ao definir o preço da opção. As taxas de juros influenciam os preços das opções, mas seu efeito é bastante insignificante. Como as opções negociadas podem ser usadas Geralmente falando, as opções tendem a ser usadas por um dos três motivos: por pura especulação. Com o objetivo de lucrar com um aumento ou queda antecipado em uma ação ou índice. Como seguro contra uma queda em uma participação ou no FTSE. Como um método para melhorar o retorno do portfólio one8217s. Como faço para trocar opções. Se você é um especulador, as chances são de que você estará comprando chamadas ou poupando um movimento na ação ou no índice subjacente. Suponhamos, por exemplo, que você acredite que o Corp X. provavelmente aumentará de 565p para 600p nos próximos três meses. Em vez de comprar as ações ordinárias, você pode estar tentado a comprar uma opção de chamada que será rentável se a participação se comportar da maneira que você antecipa. Opções de chamada Então, o que você pode fazer Um curso de ação seria comprar a opção de compra de 500 de julho, com preço de 87p. Se, no momento da expiração, as ações estiverem em 600p, a opção valerá 100p, o que contra um preço de compra de 87p representaria um lucro de 15. Se tivesse comprado as ações ordinárias em 565p e vendido a 600p, o retorno seria Tem sido um mero 6. Claro, a beleza da opção reside no fato de que você não é obrigado a mantê-lo até o momento do expiração 8211 se as ações forem movidas como antecipado antes de expirar, então a opção pode ser vendida com lucro, E isso seria mais atraente, pois o preço da opção provavelmente ainda refletiria algum valor de tempo. Agora vamos alterar o resultado percebido. Suponha que, chegando a expiração, as ações da Corp X tenham avançado para 700p. A opção de compra comprada para 87p vale agora 200p, com um lucro de 130 se alguém simplesmente tivesse comprado as ações em 565p, o lucro seria 135p ou 24. Para ilustrar com mais clareza: Comparação entre compra de ações e opções Compra de capital Comprar 1.000 XYZ compartilha 565p Custo 1635,650 Como você pode ver, não só o custo de compra das ações ordinárias é significativamente maior, o retorno é muito menor. No entanto, neste ponto, provavelmente é sábio lembrar os riscos envolvidos. Se o preço da ação da Corp X deve recuar em vez de adiantamento, na medida em que, expirar, as ações se situam em 500p, a opção pelo qual você pagou 87p (ou 163870) agora não vale a pena, enquanto as ações da XYZ que você poderia ter comprado Perdeu apenas 11 de seu valor. Se você tivesse antecipado esse resultado, você poderia considerar comprar uma opção de venda. Opções de colocação Uma opção de venda é o que você vai comprar se for sua intenção lucrar com uma queda no preço ou índice de ações. Voltando ao nosso exemplo da Corp X. - se, com o preço da ação em 565p, você pensou que as ações provavelmente retornariam para 500p nos próximos três meses, então um curso de ação seria comprar uma venda. Se você comprou o 550 de julho para 35p e as ações subjacentes ficaram em 500p no vencimento, sua opção valeria 50p, gerando lucro de 43. Se assumirmos, por outro lado, que você estava detendo ações ordinárias em XYZ e , Ao invés de comprar as put, você vendeu seu estoque que você recomprou em 500p, poderíamos dizer que você fez um lucro de 50p em sua transação de ações, ou 9. Claramente, comprar o put foi a melhor opção neste caso. Hedging com opções: pode ser o caso de você possuir uma quantidade substancial de estoque XYZ e está sentado em um bom lucro após uma corrida forte. Nessa situação, você pode querer proteger seu lucro comprando poupanças contra sua participação na XYZ. Se você realizou 10.000 ações XYZ, você pode optar por proteger essa posição através da compra de 10 contratos de julho de 550 em 35p. O que pode acontecer Se as ações forem 550p ou superior no final, a opção expirará sem valor. Se as ações estiverem abaixo de 515p no final do prazo, a colocação retornará um lucro, e por isso podemos afirmar com confiança que através da compra das put você bloqueou um preço de venda de 515p para suas ações. Opções de escrita Para escrever uma opção é vender uma opção que você já não possui. Ao contrário das ações ordinárias, não há entrega física de opções, então, uma vez que você vendeu, não há nada a ser entregue ao mercado. No entanto, as opções de escrita possuem certas obrigações. Se você escrever uma chamada em uma ação, você efetivamente concorda em vendê-la a um preço fixo no futuro. Por outro lado, se você escrever uma colocação, aceita a obrigação de comprar as ações subjacentes a um preço fixo. Além disso, a redação de opções exige que você traga garantias com seu corretor que é mantido como margem. E a quantidade de margem que você deve depositar será pelo menos o mínimo estipulado pela troca. Esta margem é recalculada diariamente e, como conseqüência, você terá que depositar mais do que o requerido inicialmente pela maioria dos corretores. Por que escrever opções Talvez o principal uso das chamadas escritas seja melhorar o retorno do portfólio one8217s. Se você armazenar 10.000 ações na Corp X, você pode decidir que, com as ações na 565p, você ficaria feliz em vendê-las se elas avançassem para 600p. Ao invés de apenas esperar que as ações alcancem esse preço, você poderia escrever uma chamada contra o seu estoque com um preço de exercício de 600p, concordando assim em vender suas ações no mercado a um preço de 600p se as ações estiverem em ou acima desse nível No final do prazo. Em troca de concordar em vender a este nível, você aceita uma certa quantidade de opção premium, neste caso 34p. Comparação entre venda de ações e chamadas de escritura Compra de capital Comprar 1.000 ações XYZ 565p Custo 1635,650 Podemos ver, portanto, que a venda das chamadas deu ao acionista um retorno extra de 6, uma vez que as ações subiram para 600p. Este método de venda de chamadas contra ações já realizadas é conhecido como escrita coberta. Qual é a diferença entre o FTSE e as opções de equidade Existem várias diferenças cruciais entre equidade e opções de índice com as quais os comerciantes devem estar familiarizados. As opções de equidade negociam em ciclos de três meses, enquanto as opções de FTSE são feitas em ciclos mensais para os três meses mais próximos, e depois trimestralmente. As opções FTSE são contratos de diferenças, uma vez que não há ativos subjacentes. O que isso significa é que se você tiver uma opção de compra de 5.000 e, com o FTSE em 5.600, você decidir exercer sua opção, você terá a diferença entre 5.000 e 5.600. Como o FTSE negocia em 16310 por ponto, isso significa que você obteria 1636 mil. Pode-se trocar chamadas e colocar em ambas as opções FTSE e equidade, e também pode-se escrever opções em ambos. As opções de negociação FTSE são potencialmente mais arriscadas do que as opções de equity de negociação devido à volatilidade dos índices. Isto é especialmente verdadeiro se você pretende escrever opções FTSE, onde as mudanças no preço podem ser dramáticas e aumenta bastante a margem. Os comerciantes também devem estar conscientes de que existem dois tipos de opções FTSE, européias e americanas. A principal diferença entre os dois é que as opções de estilo americano podem ser exercidas em qualquer dia útil até o dia de validade inclusive, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia do caducidade. Essas opções também têm preços de exibição diferentes: greve de estilo americano em incrementos de 50 pontos, nos níveis de 100, 150 pontos, e. 5,500, 5,550, 5,600, 5,650, 5,700, etc. As opções de estilo europeu também atingem incrementos de 50 pontos, mas 5,475, 5,525, 5,575, 5,625 etc. Quão arriscadas são opções negociadas Se você é um comprador de opções, seu risco é Finito, uma vez que sua perda potencial é limitada ao valor que você pagou pelas suas chamadas. Embora seja óbvio que a razão pela qual trocamos opções é ganhar dinheiro, os comerciantes devem ter em mente que: são altamente voláteis. Eles têm uma vida finita 8211 assim que você comprou sua opção, o relógio está marcando, contra você. Não deve, por razões acima mencionadas, investir mais em opções negociadas do que você pode perder. Os escritores de opções devem estar conscientes de que podem perder muito mais do que seu investimento inicial se, em particular, optarem por escrever chamadas nus, sem manter as ações subjacentes. Digamos, por exemplo, que quando a Corp X chegou a 650p, sentiu que funcionou suficientemente longe e vendeu 10 contratos das 700 chamadas para 40p, sem antes ter as ações subjacentes. No entanto, de repente XYZ vai se fundir com a ABC e as ações estão negociando em 900p. As chamadas que você vendeu para 40p agora valem pelo menos 200p, dando-lhe uma perda de 16316.000 no comércio. Não é uma posição muito atraente para estar. Fundamentalmente, deve ser lembrado que as Opções Negociadas são inerentemente arriscadas, pois você não possui qualquer segurança subjacente. Com o valor do tempo sendo finito, à medida que as opções se aproximam expira, o valor da opção pode ser altamente orientado, mas no final da validade, a opção negociada torna-se inútil. Com tipos e estratégias de opções mais complicados, os comerciantes podem perder mais do que seu investimento inicial. Como tal, os derivativos de negociação não são adequados para comerciantes novos ou inexperientes. Best Brokers de opções 2016 Mantendo o destaque em plataformas de alta octanagem e ferramentas para comerciantes de opções, TD Ameritrades thinkorswim e TradeStation não podem ser excluídos. O Strategy Roller da thinkorswim permite que os clientes criem regras personalizadas e rotem suas posições de opções existentes automaticamente. O número de configurações e a profundidade de personalização disponíveis são impressionantes, e algo que crescemos para esperar do thinkorswim. Para não ser superado, a ferramenta TradeStations OptionsStation torna a análise de negociações potenciais uma brisa, e até chega até a inclusão de gráficos PL 3D. 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Em última análise, se trata de preferências pessoais e de prioridades de pesagem, como custo por comércio versus facilidade de uso e seleção de ferramentas. Todos os dados de preços foram obtidos de um site publicado a partir de 2162016 e acredita-se que seja preciso, mas não é garantido. A equipe do StockBrokers está constantemente trabalhando com seus representantes de corretores online para obter os dados de preços mais recentes. Se você acredita que qualquer dado listado acima é impreciso, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página. Para as taxas de estoque, os preços anunciados são para um tamanho de ordem padrão de 500 ações com preço de 30 por ação. Para ordens de opções, uma taxa regulatória de opções por contrato pode ser aplicada. A TD Ameritrade, Inc. e a StockBrokers são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de opções de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. Oferta válida para uma nova conta individual, conjunta ou IRA TD Ameritrade aberta em 09302017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, a conta deve ser financiada com 25.000-99.999. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100,000-249,999. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250 mil ou mais. A oferta não é válida em fianças isentas de impostos, contas 401k, planos Keogh, Plano de participação nos lucros ou Plano de compra de dinheiro. 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Main Forex Rugi Terus

1) Dalam forex, anda hanya diberi 2 pilihan sahaja untuk melakukan buy dan sale. Tetapi anda juga diberi pilihan sama ada untuk memilih buysell utk tendência panjang atau buysell untuk trend pendek. Tapi berapa jauh market berjalan adakah anda tahu cuba lihat gambar di bawah 2) Tiada siapa yang tahu ke mana arah tuju market forex. Indicador hanya membantu tetapi ramai yang silap. Indicador de Ramai yang menganggap sebagai kunci untuk mendapatkan keuntungan. Indicador de Bila mendatangkan rugi, indicador de maka pula yang di persalah. Saya percaya ramai di antara e um indicador memiliki berpuluh, malah tak kurang beratus. Sebab apa sebab anda indicador de mencari terbaik untuk mendapatkan lucro yang maksimum. Tak salah e um indicador de menggunakan ... 3) Mari kita lihat keuntungan yang kita boleh dapat dari pergerakkan turun naik market. 244 169 148 59 72 95 176 245 95 1,303 pip Uau, tentu banyak bukan kalau 1 pip 1USD tentu anda dah dapat 1,303 USD. Banyak tu, makan sebulan pun tak habis. Kenapa kita tak dapat 1.303 pip tetapi yang kita dapat -1,303 pip Memang berkerut dahi kalau dapat -1,303 pip. Kalau banyak duit takpelah. Mungkin boleh segurar o mercado turco Sampai. Tetapi bagaimana pula kalau chamada de margem 4) Disini timbul la perasaan tamak dalam diri kita. Kalau boleh kita nak dpt 1,303 pip. Sama la dengan perangai saya dulu, última e última dizia dapat adalah margem chamada. Untung hari ni 30 pip, esok rugi 120 pip. Saya rasa ramai yang mengalami masalah yang serupa. Kadang rasa timbul perasaan nak berhenti sahaja dari forex principal. Duit makin lama makin habis, untung cuma rasa 2-3 kali. Kenapa begitu 5) Sekali pandang pada graf, bukan susah forex ni. Itulah tanggapan pertama bila mengenali dunia forex. Kat bawah comprar, kat atas vender. Dah boleh dapat lucro 1.303 pip. Tapi kenapa ramai yang dapat margem chamada Kenapa 95 perda de comerciante Indicador ada beratus-ratus, kelas forex masuk dah berlambak, ada yang bayar, ada yang grátis. Tetapi kenapa masih lagi perda 6) Sebab forex senang sangatlah akhirnya kita dapat hasil seperti ni Senang kan senang untuk dapat merah (perda). Rasa nak menangis pun ada. Nak berhenti forex puniça. Salah indicador ke atau salah cikgu yang mengajar ke 7) Itulah dunia forex, bila dah berkecimpung barulah saya tahu bahawa dunia forex indah khabar dari rupa. Majorit 95 perda de comerciante akan buat perkara yang sama seperti saya buat. Bila tengok ss orang lain hijau ratus-ratus dan kelas dibuka, ramai lah yang berminat untuk mendapatkan hasil yang hijau. Padahal ada cikgu yang tak bertanggung jawab editar post-post supaya kelihatan hijau. Anak murid pun kena tipu. Masuk kelas pun bukan murah, kurang-kurang RM400. Tapi ada gak cikgu yang bagus. Tapi kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. 8) Bila bercerita perda de bab, ramai yang beri pendapat. Ada yang kata tamak, tak jaga margem, sinal falso, teknik lari, cikgu entre si. Kalau di ceritakan bab perda, rasanya tak habis sampai esok trocadilho. Ramai yang sugere Gerenciamento de Dinheiro, principal 10 de modal modal. Tapi berapa ramai yang ikut contoh Money Management yang ada. Tapi tak kan nak dapat 10 pip jer Kalau 1 pip 1USD ok la jugak, Kalau 1 pip 1sen usd Berapa lama saya nak kumpul Principal 1 pip 1usd trocadilho. Principal 1 pip 1sen usd trocadilho jugak macam mana pula Akhirnya perda jugak. Ada 10k usd pun habis gak, ada 10usd pun habis gak. Lama-lama sanggup berhutang sebab forex. Hari ni untung 200usd, chamada de margem do esok terus. Macam mana tu 9) Banyak trader membuat kesilapan. 95 buat kesilapan yang sama, Antaranya 1. Ramai trader suka prever bila market akan berubah arah. 2. Ramai yang suka tanggung float pip merah yang banyak, tapi bila close pip hijau yang sedikit. 3. Tidak Berdisiplin bila trade 4. Bukak pós comércio melebihi 10 daripada margem Siapakah anda untuk mengetahui mercado akan berubah arah Kebanyakkan comerciante yang rugi adalah comerciante yang suka lawan arah mercado (Tapi mana comerciante tau mercado nak berubah arah). Satu persoalan juga ... 10) Maka berlaku kes seperti Venda di bawah, Compre di atas. Cukup bulan terus margem chamada. Ramai trader buat kesilapan seperti di bawah ini. Saya percaya 95 buat kesilapan ini. Konsep forex yang sebenar adalah Comprar di Low, Sell di High. Então, salah siapa assina ke atau cikgu forex tak beritahu 11) Trader juga selalu lakukan kesilapan yang seperti di bawah ini .. Akhirnya yang dapat adalah float yang banyak Sehingga margem chamada. Kalau nasib baik float sikit tak mengapa. Bagaimana kalau float sampai -1000 última ultima cari juga cikgu forex padahal diri sendiri yang salah. 12) Lagi satu kesalahan comerciante yang selalu berlaku Selalu comerciante suka gatal tangan (dalam erti kata lain tidak BERDISIPLIN). Suka cari penyakit. Trader macam ni, kasi 1000 sinal pun atau 1000 cikgu calção ainda akan loss sampai bila-bila. Bila dah loss, indicador de salahkan. Indicador tak betul la. Yang pergi kelas, salahkan cikgu pulak. Padahal sendiri yang salah. Yang não encontrou cikgu forex. 1 Kepala RM 400, 10 jenis anak murid degrau dan selenga macam ni dah untung RM 4000. Sebab tu kelas forex tumbuh macam cendawan. Então, salah siapa 13) Penyakit yang trader suka simpan. Tak tau nak kata macam mana. Mungkin ramai comerciante-comerciante malaysia ni kaya-kaya. Bak kata orang, a perda de Alah Kalau é superior a lagi. Apa susah kan Sanggup flutuante sampai ratus-ratus, ribu-ribu. Bila dah nak margem chamada baru gelabah nak top up. Lepas tu rasa frust yang teramat sangat. Kalah orang putus cinta. Dalan hati rasa menyesal tak cortar a perda. Rasa nak bersara dari forex la, tak nak principal forex lagi la. Tapi salah siapa sinal ke cikgu ke 14) Lagi satu kesilapan comerciante adalah TAMAK. Nak cerita bab tamak, saya tacão de palhaço. Kalau boleh nak dapat 100 pip jugak. Dah la float sampai ratus-ratus. Bila lucro 20-50 pip je. Mana adil, betul tak Dalam forex turun naik adalah duit. Siapa yang tak nak duit. Rugi ooo sapa tak nak duit. Tapi macam mana nak dapat duit balik-balik yang dapat, duit kena telan lagi ada la. 15) Então, salah siapa sekarang assina anda atau cikgu forex anda Saya pun bukan seorang yang hebat. Dalam trade saya. Ada juga saya loss. Dalam forex perdeu adalah asam garam. Terima loss anda sebagai pengajaran. Mungkin pagi ni anda loss tapi petang anda profit. Saya tak harapkan anda ikut cakap saya tapi ubah persepsi cara trading anda. Maksimumkan ganha anda dan kurang kan loss anda. Bagilah duit 5usd sekali trocadilho, kalau konsep dan teknik anda betul, 5 usd akan jadi 5000usd. Tapi salah konsep dan teknik anda salah. 10k usd pun boleh habis sekejap sahaja. 16) Panjang jugak saya bercerita, harap lepas ni ramai yang tukar konsep dan commerce. Jangan salah sesiapa kalau e perdas. Dalam forex sebab semua datang daripada anda sendiri. Benda dah ada depan mata anda tapi anda terlupa atau tidak perasan. Saya pun pernah lalui apa yang anda lalui sekarang. Memang pahit nak terima loss, macam-macam cara dah cuba, kelas punhah banyak masuk. Tapi jawapan yang saya dapat hanya loss. Forex memang tiada belas kasihan. Dua tawaran sahaja diberikan. Anda rugi atau e um não encontrado. Semua teknik adalah sama tapi apabila konsep anda salah maka anda sebenarnya yang salah .. 17) Dalam forex, TREND adalah sahabat eti. Anda gagal mengenalpasti trend beerti anda gagal mengusai forex. Dalam forex hanya 2 tendências sahaja anda perlu tahu iaitu Naik atau Turun. Tetapi anda tidak tahu berapa panjang tendência itu naik atau turun. Begitu juga dengan saya. Saya pun tidak tahu sejauh mana trend akan pergi. Ramai yang berkata kalau nak tengok tendência, lihat pada Prazo D1 (Diariamente). Itu sebenarnya bergantung pada diri anda dan cara anda trading. Dalam forex, tiada batasan untuk e um TimeGrame de Menggunakan. Trend akan muncul di mana-mana TimeFrame sekali trocadilho. Anda akan jumpa tendência naikturun di Time Frame 15, 30, 1 jam malah semanal sekalipun. Tendência Tanpa. Anda seperti kehilangan arah. Macam-macam cara anda boleh ukur trend. Indicador de Contoh trendline, rsi, macd. Tapi anda peningkan kepala anda dengn pelbagai indi. 18) Tendência Hanya menawarkan Tendência panjang atau trend pendek. Anda bukan tidak kenal indicador rsi, trendline atau macd. Tetapi sebenarnya anda gagal menguasai indicador tersebut. Disitu sebenarnya anda perlu lihat kesilapan anda 19) Anda boleh ukur trend menggunakan rsi jugak. Begitu juga macd. Cuba lihat gambar di bawah 20) Trend memang sahabat sejati anda. Anda telah tahu tendência tetapi anda masih perda atau chamada de margem. Kenapa Kalau setakat perda mungkin boleh dimaafkan juga tetapi kalau margem chamada Tentu anda susah hati dan mula menyalahkan tendência. Hati anda akan berkata Alah dah tahu tendência pontuação kena margem chamada jugak. Kalau anda telah tahu tendência tetapi anda loss, bermakna anda masih selamat. Tetapi jika anda tahu trend tetapi anda kena margem chamada beerti anda memang tidak memahami tendência tersebut. 21) Saya pun tidak tahu sejauh mana tendência pergi dan saya pun ada perda jugak. Tetapi lucro saya melebihi perda yang saya dapat. Sebab apa sebab saya faham bagaimana trend berfungsi. Saya hanya menggunakan salah satu daripada 3 indicador sahaja. Mari saya tunjukkan contoh Ini adalah contoh penggunaan indicador de tendência. Jumlah pip tersebut adalah anggaran ganha yang anda perolehi. Banyak bukan tetapi kena masih ada yang chamada de margem 22) Bila anda mengetahui sesuatu tendência, jangan sesekali anda memikirkan bilakan trend akan berubah. Kebanyakkan comerciante perda disebabkan mereka memikirkan bilakah akan berlakunya reversão. Tanamkan dalam hati anda Anda tidak tahu sejauh mana mercado akan pergi atau Lebih baik saya ikut sahaja arah market yang ada. Kebanyakkan comerciante perda sebab mereka menjangkakan mercado akan berubah bila nampak sebarang reversa berlaku. Apabila mereka nampak bayangan inversão akan berlaku, dengan senang hati mereka akan bukak satu post yang berlawanan arah. Bila market tidak mengikut seperti apa yang dijangkakan maka dengan sendirinya anda telah menetapkan satu post dalam keadaan perda. Disini silap anda, sebab apa sebab anda inginkan lucro yang maksimum tetapi anda lupa bahawa tiada siapa yang tahu ke mana mercado akan pergi. 23) Walaupun anda mengetahui trend bukan beerti anda berhak membuat keputusan sesuka hati anda. Kebanyakkan comerciante perda disbab mereka terpengaruh dengan pengaruh mercado. Mereka akan mula berasa tamak dan ingin mendapat keuntungan lebih. Disinilah terletaknya kekuatan mental disiplin seseorang trader. Kalau yang lemah, mereka akan masuk kali kedua post. Tetapi mereka lupa bahawa sebenarnya mereka hanya menempah kerugian. Anda perlu ingat Market boleh berubah bila-bila masa sahaja. Mungkin anda bernasib baik não encontrou bila untung kali kedua. Tetapi tanya pada diri anda, berapa kali peluang kedua anda mendatangkan keuntungan 24) Walaupun anda tahu trend, tidak beerti anda tidak boleh memasuki mercado sesuka hati anda. Trader selalu melakukan kesilapan ini kerana ingin mendapatkan keuntungan. Trader lupa pada Mercado boleh berubah bila-bila masa sahaja. Jangan kerana keuntungan 20 pip, anda kehilangan 20K 25) Cuba tanya balik dalam diri anda, siapa sebenarnya silap sinal ke cikgu ke mercado ke Saya tak nafikan ramai yang perda beribu-ribu, ada yang dah setahun principal forex pun masih perda lagi. Dah bermacam-macam teknik cuba tapi masih gagal. Tapi kenapa kita gagal Anda keluarkan duit beratus dan beribu untuk masuk kelas forex, Beli sinal semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tapi anda terlepas pandang apa yang ada di depan mata anda. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri anda sendiri. 26) Jangan sesekali anda mencari perubahan tendência. Setiap perubahan trend akan datang dengan sendiri. Setiap trader hanya perlu mempunyai kesabaran. Tidak salah kalau anda bersabar. Setiap trend yang akan datang adalah peluang untuk anda menjana keuntungan. Market bergerak 24 jam sehari selama 5 hari. Setiap saat adalah peluang untuk anda. Apa anda perlu lakukan adalah sabar. Mercado sentiasa memberi peluang kepada anda mencari keuntungan. Tetapi anda sendiri yang menutup peluang tersebut. 27) Walaupun trade ikut tendência tetapi 3 kesilapan tersebut perlu anda hindari. Ramai juga yang tahu comércio ikut tendência tapi berapa ramai yang berjaya Ramai yang comércio ikut tendência tersebut tapi masih gagal juga Sebab apa sebab mereka memandang mudah. Dalam erti kata lain Trade jer ikut tendência, mesti selamat. Cuba lihat gambar di bawah Bukan tidak boleh entrada di kawasan tersebut, tetapi risikonya adalah tinggi. 28) Jangan ambil mudah sesuatu perkara walaupun ianya nampak mudah. Bak kata orang, kalau mudah tentu yang principal forex ni ramai yang dah kaya. Tetapi kenapa ramai yang gagal Mencari OverbaughtOversold sama juga anda reversão de mencari. Nah tanpa disedari anda telah melakukan salah satu kesalahan tersebut. Mudahkan nak buat silap Salah siapa Anda juga bukan Cara yang betul adalah tunggu di permulaan mercado. Dalam ertikata lain, tunggu perubahan tendência. Indicador akan memberitahu anda setiap perubahan trend yang berlaku. Apa yang anda perlu lakukan hanya tunggu dengan sabar. Sekiranya e uma tendência de terlepas, tunggu sahaja trend berikutnya. Kalau dah tak tahan sangat, principal la demovirtual sahaja. Saya pun selalu buat begitu. Demo pun demo la, janji seronok. Untuk live saya tunggu di setiap permulaan tendência. Kerugian anda adalah mínima jika masuk di permulaan tendência. 29) Comerciante Setiap inginkan keuntungan. Jumlah keuntungan adalah bergantung pada setiap trader tersendiri. Ada yang cukup dengan 10 pip sahaja, ada yang 100 pip. Saya cuma membantu bagaimana teknik sair boleh digunakan untuk menentukan keuntungan anda. Biasanya indikator pivô atau fibo boleh digunakan untuk sebagai alvo untuk keuntungan anda. Garisan-garisan tersebut adalah alvo untuk setiap keuntungan anda. 30) Di dalam forex, kerugian adalah sesuatu yang tidak boleh di elakkan. Saya trocadilho de perda de dalam. Tetapi apa yang kita perlu buat adalah meminima kan setiap kerugian. Jangan sesekali kita cuba menahan kerugian (flutuante) sehingga beratus-ratus pip. Comerciante de Di sini ramai melakukan kesilapan. Menahan kerugian beerti akan membenarkan modal anda di ambil sedikit demi sedikit. Lama-lama margem chamada yang menanti anda. Di dalam setiap tendência akan berlaku trend pendek dan trend panjang. Adakalanya trend pendek akan menyebabkan anda kerugian. Tetapi anda terlupa bahawa trend panjang menyediakan pulangan yang cukup lumayan. Kerugian Trend Pendek Keuntungan Trend Panjang Tentu seronok bukan kalau dapat lucro macam ini Belajarlah terima kerugian tetapi jangan sesekali menahan kerugian dalam trading anda. 32) Anda tentu mengenali indicador trendline, rsi, macd dan banyak lagi. Semuanya ada depan anda. Saya tidak menyuruh anda menggunakan trendline sebagai kaedah mengukur tendência. Anda boleh mencuba apa-apa sahaja yang boleh mengukur keadaan tendência. Yang pasti anda mengetahui sama ada tendência tersebut adalah naik atau turun. Penggunaan margem juga perlu dijaga. Setiap trader ada perasaan tamak, tapi biarlah tamak bertempat. Nak hilang duit memang senang. Nak kumpul duit, hanya diri sendiri sahaja yang tahu. Biarlah kita untung hari ini seringgit tetapi akhir bulan kita dapat 1000 ringgit. Anda membayar Beratus-ratus ringgit ke kelas forex untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang berjaya dan ada yang gagal. Tidak salah anda pergi ke kelas forex tapi jangan lah terlepas peluang yang ada di depan mata. Kelas hanya untuk memantapkan sahaja teknik trading kita. Memaksimumkan ganha como perda de meminimumkan adalah tujuan untuk kita pergi kelas. Cuba tanya pada diri kita. Salah siapakah selama ini semua ada di depan mata. Hari-hari kita tengok. GALOMBANG RADIO ONLINE FOREX PERTAMA DI DUNIA Cyberjaya Training Center membawa satu evolusi baru dalam penyampaian analisa, berita sinal forex terus kepada para comerciante forex seluruh dunia. Kini dengarkan rádio online forex pertama dalam Bahasa Melayu terus dari mana-mana corong alto-falante pc, hp, iphone, ipad, tab serta apa jua gajet anda yang mempunyai internet saluran. Jom ON AIR bersama ctc. fm. DIATAS DE IMAGEM KLIK. APAKAH FOREX Dagangan tukaran mata wang asing adalah satu pasaran antara banco yang terbentuk dalam sekitar tahun 1971 apabila perdagangan global dipindahkan daripada kadar pertukaran tetap atau taxas de câmbio fixas ke satu kadar yg boleh mengambang-ambang atau taxas de câmbio flutuantes. Ini adalah satu set urusniaga di kalangan ejen - ejen pasaran tukaran mata wang asing yang melibatkan pertukaran yang ditentukan oleh sejumlah wang dalam satu unidade matawang dari mana-mana negara khas untuk matawang dari negara berbeza pada kadar persetujuan pada tarikh yang ditentukan secara terperinci. Semasa pertukaran, kadar pertukaran satu matawang untuk mata wang lain adalah ditentukan dengan hanya: porra pena e permintaan 8212 pertukaran atas persetujuan kedua-dua pihak. TRADER FX desde 2006 FULL TIME TRADER FX desde 2012. Dagangan Melebihi USD2.5 trilion Setiap hari Forex sungguh hebat kuasanya (poderoso) dalam menjana pendapatan yang sebelum ini tidak terfikir ole kita. Dagangan forex dibuka 24jam sehari tanpa henti dan jumlah dagangan pula melebihi USD2.5 trillion setiap hari-. Warrent Buffett manusia ke dua terkaya didunia melalui FOREX juga mengakui kuasa yang ada pada forex yang beliau sifatkan sebagai senjata kekayaan terhebat. Forex pasaran 2 hala Pasaran Saham biasa selalunya hanya satu hala, iaitu pelabur hanya untung jika harga saham jatuh dan terpaksa menanggung kerugian jika saham jatuh kerana tidak dibenarkan SHORTSELL. Tetapi di FOREX e um boleh mendapat keuntungan jika sesuatu saham itu naik atau turun..itu lah kelebihan yang ada di pasaran FOREX dan tidak terdapat di saham lain. Kelebihan Pasaran Forex Kecairan: Pasaran beroperasi dalam sejumlah bekalan wang yang besar dan memberi kebebasan mutlak dalam pembukaan atau penutupan satu kedudukan dalam sebut harga pasaran semasa. Kecairan yang tinggi adalah sebuah ímã berkuasa untuk pelabur, kerana ia memberi kebebasan untuk membuka atau untuk menutup satu kedudukan pada apa saiz kedudukan sekalipun. Tahap kecepatan: dalam tempoh 24 jam jadual bekerja, peserta-peserta dalam pasaran tukaran mata wang asing tidak perlu menunggu untuk memberikan reaksi kepada apa-apa peristiwa khas. Tahun 1996..Pasaran Forex DiBuka Untuk Orang Ramai. Pada de 1996, FOREX telah dibuka kepada orang ramai selepas ianya diluluskan buat pertama kali oley Presiden Amerika ketika itu, Bill Clinton. Sebelum ini pasaran ini kurang popular dikalangan pelabur biasa kerana ramai yang tidak mampu dan tidak dibenarkan melabur didalam FOREX kerana untuk berdagang dipasaran FOREX ketika itu memerlukan modal sebanyak USD10 Juta dan jumlah dagangan hariannya juga pada masa itu hanya USD500 Juta setiap hari sahaja. Pasti anda masih ingat lagi dengan GEORGH SOROS. Beliau sangat bijak menggunakan kuasa FOREX yang ada pada pasaran FOREX begi mendapat keuntungan melebihi USD1 bilhão dalam sekelip mata sahaja. Warren Buffett Warrent Buffett manuscrito ke dua terkaya didunia melalui FOREX juga mengakui kuasa yang ada pada forex yang beliau sifatkan sebagai senjata kekayaan terhebat pada dirinya. Dan Zanger Seorang super comerciante terkenal, Dan Zanger, dari hanya seorang bekas kontraktor binaan telah menjana 11,000 menjadi 18,000,000 (18juta) hanya dalam masa 18 bulan saja. Ianya samalah seperti menjana 1,000 menjadi 1.8juta dalam masa 18 bulan. Tidak kah anda teringin menjadi super comerciante seperti itu Erti Kebebasan Kewangan Matlamat pertama anda seharusnya adalah untuk jadi financeiramente free8230 atau kewangan mandiri, atau bebas kewangan..Ada juga antara kita tidak mahu jadi jutawan. Kalau tak nak jadi jutawan pun tak mengapa, itu terpulang pada individu. Namun, sekurang-kurangnya anda perlu menjadi bebas kewangan. Apakah maksud bebas kewanganBebas kewangan adalah apabila pendapatan resedual (renda passiva) kita melebihi perbelanjaan bulanan kita. Dalam kata lain, walaupun kita tak perlu kerja, kewangan kita sudah mencukupi untuk menampung perbelanjaan bulanan. Penghalang antara kita dan apa kita mahu8230 8220Hanya satu sahaja menjadi penghalang antara kita dengan apa yang kita mahu di dalam escondida kita iaitu - keazaman untuk mencuba dan keyakinan bahawa ia boleh terlaksana8221 Masa Itu Emas Rahsia untuk memotivasikan anda melakukan apa juga jenis perniagaan adalah. Apenas faça isso. Jangan melengahkan masa. Masa itu emas. Pada ketika zaman internet ini, masa berlalu teramat pantas. Tidak pernah lagi di zaman kita segala maklumat dapat berpindah tangan dengan begitu pantas. Oleh itu. Untuk mengejar kepantasan tersebut, kita juga perlu bertindak lebih pantas. Peribahasa Masa itu Emas mungkin tidak berguna lagi di zaman penuh infomasi ini..kerana Masa itu adalah bergunung-gunung emas Arquivo do blog Bersihkan Pendapatan Perniagaan Matawang Anda. Cuma peringatan buat usahawan MATAWANG beragama Islã, bersihkan pendapatan dari perniagaan MATAWANG (dan juga bukan MATAWANG) Tahun ini. 8230 ingatlah baik-baik tidak berkurang harta disebabkan zakat amp. Sedekah 8230 2 kaedah mengira zakat pendapatan: 2.5 atas jumlah pendapatan kasar setahun jika pendapatan tersebut tidak kurang dari nisab8230 atau 8230 2.5 atas pendapatan yang layak dizakat setahun iaitu jumlah pendapatan kasar daripada semua sementes setahun ditolak Perbelanjaan perbelanjaan asasi setahun dan bakinya melebihi daripada nisab. Insyaallah, pendapatan menjadi berkat, pendapatan pula berganda-ganda. Nich buat para pe bisnis online di bidang Forex khususnya comerciante-comerciante pemula seperti saya ada sedikit dicas supaya menghindari plus mengurangi perda kerugian lebih besar pada saat bermain Forex trading khususnya di marketiva. Memang tidak ada yang menjamin lucro e perda de perda de peso, semua itu kembali lagi ke faktor hoky keberuntungan, kenapa saya mengatakan begitu, Karena banyak bukti bahwa pakar comerciante atau yang ahli dalam menganalisa baik itu secara fundamental. Teknikal maupun menggunakan robot forex sekalipun tidak berani menjamin mengatakan secara mutlak bahwa analisa mereka itu tepat dan akurat. Tapi bukan berarti analisa tersebut tidak benar atau gak perlu dilakukan, maksud saya disini pasar forex tidak dapat ditebak dan selalu berubah-ubah. Oleh karena itu kta harus pintar2 dalam menganalisa waktu yang tepat pada saat order. Mengingat pergerakan mata uang terus berjalan secara em tempo real yang intinya kita harus bisa memprediksi melalui análise tadi, jadi bukan hanya menebak-nebak. Kalau demikian itu sama saja bermain judi. (Kan dosa. Hehe). Faktor penting yang harus diperhatikan adalah psikis harus dikontrol jangan nafsu, tahan emosi karena nantinya akan berdampak negatif yg akan menyebabkan anda rugi, ngutang, miskin, setelah itu stress dan akhirnya gila. Gtgthick8230 Enak-nya kelebihan bermain Forex Trading adalah tidak perlu kuatir conta adsense di banido atau pagerank google kita anjlok beda halnya dengan klo kt nge-blog terutama ingin mencari penghasilan bisnis online blog lewat, disini saya berani menjamin embah paman google gak akan mengganggu kita. (Trauma de masih dlm keadaan :) Berikut ini berberapa dicas dasar menghidari perda kerugian lebih besar dalam bermain Forex: Selalu pasang stop loss pada saat order, jaga-jaga untuk menghidari kerugian lebih besar. Sebelum order perhatikan release pengumuman berita terbaru mengenai pasar Forex. Kamu dapat liat di situs forexfactory. Sebagai acuan analisa fundamental. 8220nanti akan saya jelaskan dalam artikel khusus mengenai istilah2 arti maksud dari berita tersebut serta pengaruhnya terhadap pergerakan chart (Forex Market) 8221. Jangan pernah order (mercado de masukas) melebihi 20 dari modal anda, karena sisanya dapat digunakan untuk menahan loss pada saat pergerakan mata uang berlawanan dengan arah yg kita pasang. Bermainlah di mata uang yang mempunyai propagação (selisih harga jual beli) terendah. Contohnya currency Euro dgn dolar EUA (EURUSD) yg selisihnya Lote de 3 pontos. Fungsinya memaksimalkan lucro para perda de meminimalcan. Jangan terlalu percaya dan mengandalkan chart chating grafik, karena bisa saja terjadi GAP (pergerakan drastis, bisa tiba2 naik atau turun). Sebaiknya gunakan setting chart indicator dengan escala de tempo 15 menit. Biasanya pada saat liberação do mercado kira2 waktu itulah mulai ada pertanda pergerakan. Perhatikan juga pergerakan mata uang moeda negara lainnya. Contoh, misalnya kita lagi trading antara EURUSD. Maka lihat jg USDCHF hal ini dimaksudkan sebagai perbandingan, jadi klo keduanya bergerak sama maka kita jangan melawan arah market tersebut. Kalau bisa hindari bermain dihari jum8217at, karena menurut pengalaman pribadi pergerakan sulit sekali ditebak dan sering terjadi GAP. Mungkin disebabkan karena menjelang penutupan pasar. Mungkin sementara itu saja dicas aman bermain forex trading guna mengurangi resiko kerugian yg lebih besar. Ohya8230 buat kamu yang belum mendaftar dan ingin mecoba bermain Forex Trading di Marketiva. Silakan daftar di sini8230 Diposkan oleh Benny Andhika Jam 5:05:00 AM Artikel Blog Lainnya: Apa yang haru s anda lakukan kalau saham yang sudah anda be li lagi di harga lebih rendah (média abaixo) masih juga turun Nah, situasinya pelik karena tidak Ada jawaban yang absolut. Semanya tergantung. Tergantung kondisi pasar (bullish atau bearish), tergantung fundamental saham, tergantung teknikal saham, tergantung berapa besar turunnya. Tetapi sebagai pemula yang baru principal saham di bawah 2 tahun, pengetahuan anda tentang kondisi pasar, fundamental para juga teknikal saham relatif masih minim. (Maaf, jangan tersinggung.) Jadi untuk sederhananya, kalau saham masih juga turun setelah anda membeli untuk kedua kali, saran saya adalah: corte-perda. Lah, keluh anda. Kalau begitu caranya, kemungkinan saya akan cut-loss terus. Dan yang lebih ngeselin, setelah saya cortou a perda, saham tersebut cuma turun dikit lagi lalu berbalik naik. Apa tidak sebaiknya saya tunggu aja Saya paham keberatan anda. Tapi mari kita pikirkan bersama. Kalau (relativo) SEMUA saham yang anda beli masih juga turun pada saat anda membeli untuk kedua kali, bukan cut-loss yang harus disalahkan. Yang harus anda kaji ulang adalah alasan MENGAPA e um membeli saham-saham tersebut. (Untuk menyegarkan ingatan anda tentang APA de MENGAPA membeli suatu saham, silahkan baca pos Cara Membeli Saham Untuk Pemula (Bagian I).) Ingat: anda masih dalam proses belajar mencari alasan MENGAPA suatu saham layak dibeli. Kalau saham yang anda beli berdasarkan alasan ini semuanya malah turun, berarti MENGAPA-nya ini yang salah. Saya kutip dari pos Cara Membeli Saham Untuk Pemula (Bagian I):. Ketika anda membeli saham, catat alasan Mengapa. Kalau hasilnya untung, lanjutkan. Kalau buntung, coba perbaiki alasan tersebut atau cari alasan yang baru. Pergerakan saham ada polanya. Carilah pola-pola gerak saham yang menghasilkan untung. Dengan melalui proses di atas, perlahan-lahan anda akan menemukan jawaban 8220Mengapa8221 suatu saham layak dibeli. Saya ulangi sekali lagi: kalau alasan anda membeli suatu saham selalu menuai rugi, perbaiki alasan tersebut. Atau cari alasan lain yang baru. Dengan mengikuti proses ini, niscaya anda akan menemukan jawaban saham APA da MENGAPA yang mendatangkan untung. Nah, sekarang mengenai saham yang setelah e uma perda de peso malah berbalik naik: tidak ada larangan untuk membeli lagi saham yang sudah anda jual. Seandainya setelah e uma perda de peso lalu anda menemukan alasan bahwa saham itu akan naik: beli lagi. Lupakan luka lama. Anggap pembelian ini sebagai posisi baru dengan titik corte-perda yang baru. Di sini saya menyimpang sedikit untuk membicarakan tentang corte-perda. Saya selalu menekankan pentingnya cut-loss. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan titik perda de peso yang sesuai kondisi. (Ada baiknya anda membaca dulu pos Cara Cut-Loss Untuk Stop Kerugian Saham.) Cara cut-loss yang paling mudah diterapkan oleh pemula adalah metode persentase: kalau saham turun sekian persen, e uma perda de corte. Tapi metode persentase ini ada kelemahannya terutama pada saham yang volatilitasnya tinggi. Kalau anda menetapkan untuk perda de peso kalau saham turun 5 tapi saham yang anda beli seringkali naik-turun hingga 20, hampir pasti anda akan cut-loss setelah membeli saham tersebut. Inilah sebabnya mengapa dalam menentukan titik perda de peso, pemain saham sebaiknya mempertimbangkan volatilitas saham. Karena mempertimbangkan volatilitas cukup sulit untuk pemula dan karena saham yang bervolatilitas tinggi biasanya adalah saham 8220gorengan, 8221 inilah sebab utama mengapa saya memperingatkan pemula untuk menghindari saham-saham jenis ini. Intinya: hindari saham berfluktuasi tinggi jika anda belum mempertimbangkan volatilitas ketika menentukan titik perda de perdas. 3. Setelah anda beli, saham (relativo) tidak naik tidak turun Sekarang kita sampai pada kemungkinan ketiga: setelah anda beli, saham (relativo) tidak naik tidak turun. Kejadian ini sepertinya bukan suatu masalah pelik: kalau belum rugi, kenapa musti empurrando Biarkan saja tuh saham, kan belum rugi. Mungkin begitu pikiran anda. Benarkah solusi ini adalah yang terbaik Silahkan lanjut baca ke pos Cara Main Saham Untuk Pemula: Setelah Beli (Bagian IV). Kemarin saya mengecek beberapa website broker saham, salah satunya adalah IPOT. Di website disebutkan bahwa komisi corretor adalah 0,19 por transaksi untuk transaksi beli dan 0,29 por transaksi untuk transaksi jual. Untuk mudahnya saya bulatkan 0,2 untuk transaksi beli dan 0,3 untuk transaksi jual. Sepintas lalu kelihatannya sih kecil komisi tersebut. Tapi setelah saya lihat-lihat dan hitung-hitung lagi ternyata komisi broker ini besar sekali. Saya jadi bingung apakah perhitungan yang saya lakukan benar atau salah. Misalnya kita punya modal 10 juta untuk principal saham dalam setahun. Bulan pertama 10 juta ini dipakai secara keseluruhan untuk membeli 1 jenis saham saja dan tidak lama berselang saham tersebut kita jual. Dari transaksi ini kita sudah mengeluarkan biaya komisi intermediário 0,2 0,3 atau 0,5 dari 10 juta modal kita. Katakanlah secara total kita melakukan 5 kali transaksi beli dan 5 kali transaksi jual dalam sebulan dan transaksi tersebu selalu impas (tidak untung dan tidak rugi), bukankah berarti kita sudah mengeluarkan 5x (0,5) 2,5 dias 10 juta untuk komisi broker untuk Bulan tersebut Misalnya saja kita bisa mempertahankan 10 juta tersebut di bulan ke 2 sampai bulan ke 12 dan seperti bulan pertama, transaksi di bulan ke 2 sampai di bulan ke 12 selalu menghasilkan transaksi yang impas (tidak untung dan tidak rugi). Maka kita harus membayar 2.5 x12 bulan 30 komisi corretor dalam setahun. Jumlah ini besar sekali, apalagi kalau mempertimbangkan tulisan Pak Iyan yang mengatakan bahwa orang sekelas Buffet atau Soros hanya menghasilkan ganho médio 25-30 dari modal tahunan mereka. Lalu dengan besarnya pengeluaran kita untuk komisi corretor, bagaimana kita bisa menikmati ganho yang kita dapatkan Mohon pencerahannya Pak Iyan. Fee IPOT, dibanding sekuritas online trading lain, memang termasuk yang tinggi. Tapi rata-rata fee broker di Indonesia adalah 0,15 beli dan 0,25 jual. Pengamatan Willem bahwa taxa ini besar, nah, itu tergantung dari kacamata mana. Untuk pemain modal kecil, taxa absolut yang dibayar sebenarnya sangat kecil. Menggunakan contoh Willem dengan modal Rp 10 juta dan membeli saham sejumlah itu, taxa beli yang dibayar adalah 20ribu. Kalau setelah itu kita jual, taxa jual 30 ribu. Total 0,5 dari Rp 10juta adalah Rp 50ribu. Kalau Willem cuma bertransaksi 5x dalam sebulan, corretor perusahaan cuma mendapat Rp 250ribu. Uang senilai ini relatif kecil dibandingkan investasi ratusan juta rupiah oleh sekuritas untuk menyediakan plataforma trading bagi anda. Belum lagi mereka juga harus mengeluarkan sistema de manutenção biaya dan membayar gaji pegawai setiap bulannya. Tapi, di lain pihak, kalau dilihat dari kacamata persentase modal kita, saya setuju dengan Willem bahwa taxa ini terasa besar. Tapi kenyataan yang ada adalah seperti itu. Poin di atas adalah salah satu sebab di pos quotTarget Laba Main Saham Bagian Iquot saya menyatakan alvo laba untuk Pemula adalah RUGI tidak lebih por 20 por tahun. Buffet dan Soros adalah pemain jangkan panjang dan return mereka yang 25-30 sudah termasuk biaya-biaya yang mereka keluarkan. Fee transaksi yang besar adalah juga salah satu alasan mengapa investidor selalu dianjurkan berinvestasi jangka panjang. Kalau tidak jual, tidak bayar fee. Nah, kalau Willem memang keberatan dengan fee yang terasa mahal, coba pertimbangkan menjadi investidor jangka panjang. Pak iyan saya ingin bertanya :) taxa do corretor itu hanya dikenakan pada saat melakukan jual beli saja ya pak kalau selama 5 tahun uang kita tidak melakukan jual dan beli berarti tidak dikenakan taxa do corretor kan pak. Pak iyan saya mau beratanya :) taxa de corretor de apakah hanya dikenakan saat beli jual saja Apa tidak ada potongan bulanan atau tahunan untuk uang kita Kalau tidak bearti kalau kita tidak melakukan jual beli selama 5 tahun. Kita tidak dikenakan biaya apapun kan pak. Terimakasih :) Taxa de corretor jual-beli dipungut HANYA kalau anda melakukan transaksi jual-beli. Kalau anda tidak jual-beli, taxa de corretor tidak kena. Tapi untuk rekening online-trading, ada fee data-feed (utk dados em tempo real) sekitar Rp 33.000, - (utk saat ini). Pak Iyan, Mau nanya nih .. Saya awam banget untuk di bidang saham, tapi mau belajar nih pak sebelum terlambat. Hehe Apa bapak pernah menganalisis retorno yang dihasilkan portofolio bapak dibandingkan dengan retorno emas per tahun kalau pernah boleh di share dong pak, lebih tinggi mana returnnya. Trus saya mau tanya pak iyan investasi saham untuk jangka panjang atau jangka pendel ya kalau saya sendiri ingin belajar investasi saham jangka panjang, angjap saja nabung tapi tidak di bank jadi ga kemakan inflasi. Dan saya sendiri tipe orang yang kurang mau risiko tinggi, lebih baik ganha sedang tp risiko tidak terlalu tinggi. Ada kiat2 khusus untuk investasi jangka panjang pak sepertinya kalau dilihat banyak sekali saham saham bluechip menurut kacamata saya, seperti unilever, indofood, bca, jasamarga. Saya menilai saham tersebut bluechip karena menurut saya keberlangsungan perusahaan itu sangat panjang, mengingat hampir seluruh masyarakat membutuhkan produk dari perusahaan-perusahaan tersebut. Obrigado Membandingkan retornar saham dengan return emas tidak relevan, sama saja membandingkan jeruk dengan apel. Sepuluh tahun terakhir ini emas (dan komoditas lainnya) sedang hot. Tahukah anda di tahun 1980-1990an harga emas terus menerus turun Saya pemain saham jangka pendek. Untuk investasi jangka panjang, silahkan baca pos quotMau Investasi Saham Baca Dulu Buku Peter Lynch quotOne Up on Wall Street. quot Pak Iyan, senang sekali saya membaca blog anda. Saya ingin memberi komentar pertanyaan mbah dukun. Jangan sekali-kali negociação forex karena yang ada adalah rugi dan rugi dan rugi. Di kantorku yang kuketahui ada 4 orang diam2 rugi 50 juta keatas gara forex principal. Familiku uang pension nya 150 Juta habis dan akhirnya bercerai. Korban terakhir anakku, tamat ITB, karena belum bekerja, melamar ke perusahaan forex. karena belum mendapat rekanan, ia minta modal kepada saya, saya kasihan, saya beri 200 juta. Dalam waktu 3 bulan ambles 150 Juta. Untung sekarang ia sudah keluar dan bekerja ditempat yang sesuai bidangnya. Kenapa bisa rugi, karena kita diposisikan sebagai penjual atau pembeli sesuatu nilai (forex, emas, índice saham) yang tidak ada nilai tambahnya, kemungkinan untungrugi adalah 50. 50 sementara kita harus membayar fee. Semakin banyak kita melakukan transaksi semakin banyak kerugian. Mungkin anda faham tehnikalpergerakan suatu saham tetapi itu tidak menjamin. Lain hal kalau saham, yang kita beli adalah perusahaan yang pada kebanyakan nilaiequity dan keuntungannya bertambah terus (IHSG naik berarti lebah banyak perusahaan untuk untung) Pak Syaiful, terima kasih untuk sharingnya. Saya tidak berpengalaman dengan forex, jadi saya tidak bisa banyak berkomentar. Principal saham, seperti juga forex principal, juga lebih banyak yang rugi daripada yang untung. Tapi, setahu saya, yang membuat forex lebih riskan rugi adalah faktor quotleveragequot yang amat sangat besar. Katakanlah dengan modal 1 kita bisa main 100, quotleveragequot 1: 100. Kalau posisi kita turun 1 saja, modal kita habis. Yang selalu digembargemborkan adalah bisa untung 100-200 dalam waktu singkat kemungkinan rugi 100nya tidak pernah disebut. Dengan faktor resiko yang begitu besar, banyak orang amblas kilat ketika bermain forex. Tapi saya yakin, ada sebagian (kecil) orang yang sukses dalam bermain forex.